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José Luis Ruiz Pérez es Director de Maestrías y Programas de la Escuela de Gestión Pública, Profesor del Departamento Académico de Finanzas e Investigador Afiliado al Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Es Licenciado en Economía de la Universidad del Pacífico y Master of Business Administration del MIT Sloan School of Management (Cambridge, EE. UU.). Economista con más de 20 años de experiencia en finanzas corporativas, que en los últimos diez años ha volcado esa experiencia al desarrollo de las finanzas ambientales y climáticas desde la docencia universitaria, la consultoría en políticas públicas y su labor como Asesor del Despacho Ministerial en el Ministerio del Ambiente entre 2016 y 2018.
Introducción La elección del individuo 1.1 Dotación inicial, intercambio y tasa de intercambio 1.2 Preferencias y utilidad 1.3 La elección del consumidor La elección intertemporal 2.1 El rol del mercado de capitales en el traslado de la riqueza en el tiempo 2.2 Consumidor con acceso al mercado de capitales 2.3 Emprendedor con acceso al mercado de capitales 2.4 Emprendedor con otras fuentes de ingreso 2.5 Teorema de separación de Fisher y la evaluación de proyectos 2.6 Tasa de interés nominal y tasa de interés real 2.7 Extensión a múltiples períodos La elección en situaciones de riesgo 3.1 Preferencias en riesgo 3.2 Teoría de Von Neumann – Morgenstern 3.3 Elección de consumo contingente 3.4 Medidas de la preferencia por riesgo 3.5 Aplicaciones de las medidas de aversión al riesgo Los activos financieros 4.1 Definiciones generales 4.2 La valorización de activos financieros 4.3 La decisión de inversión 4.4 Teoría moderna del portafolio Apéndice: Valoración por múltiplos Capital asset pricing model (CAPM) 5.1 Características generales del modelo 5.2 Valorizando flujos de caja riesgosos con el CAPM 5.3 Presentaciones alternativas del CAPM 5.4 Aplicación del CAPM en las finanzas corporativas Equilibrio general en una economía con certeza y múltiples períodos 6.1 Equilibrio general en un modelo de intercambio 6.2 Equilibrio general en un modelo con más de un período y con certeza Equilibrio general en una economía financiera 7.1 Distribución eficiente del riesgo en equilibrio general 7.2 Equilibrio en una economía financiera 7.3 Mercados completos 7.4 Aplicación: Las opciones financieras Valorización neutral al riesgo 8.1 Definición de martingala 8.2 Probabilidades neutrales al riesgo 8.3 Valorización de un activo por martingala 8.4 Relación entre probabilidades neutrales al riesgo y oportunidades de arbitraje 8.5 Aplicación: Modelo binomial para valorización de derivados 8.6 Tiempo continuo: la formula Black-Scholes Consumption capital asset pricing model (CCAPM) 9.1 Supuestos del CCAPM 9.2 Derivación del CCAPM 9.3 CCAPM y CAPM 9.4 CCAPM y activos de Arrow 9.5 El enigma de la prima por las acciones Modelos multifactoriales: APT e ICAPM 10.1 Modelos multifactor 10.2 La arbitrage pricing theory (APT) 10.3 Modelo de mercado y su relación con el CAPM 10.4 Modelo de múltiples factores 10.5 Relación con los activos de Arrow 10.6 Intertemporal capital asset pricing model (ICAPM) 10.7 Especificación de Factores En El Modelo Reflexiones finales Referencias
