Índice general
1 Introducción al Stata
1.1 ¿Qué es el Stata?
1.1.1 La pantalla de Stata
1.2 Lectura de base de datos
1.2.1 Lectura de datos en Excel
1.2.2 Lectura de datos .tex
1.2.3 Lectura de datos en formato .dta
1.3 Construcción de bases de datos
1.3.1 Introducción de datos de forma manual
1.3.2 Combinación de bases de datos
1.4 Análisis de datos
1.4.1 Obtención de base datos condensada
1.4.2 Análisis descriptivo de datos
1.5 Creación y modificación de variables en la base de datos
1.6 Apéndices
2 Modelo de regresión lineal múltiple con datos transversales
2.1 Estimación por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) para datos transversales
2.1.1 Explicación de la salida de un modelo de regresión lineal múltiple estimado en Stata
2.1.2 Interpretación de los coeficientes de regresión estimados
2.1.3 Inferencia en el modelo de regresión lineal múltiple
2.1.4 Hipótesis sobre una combinación lineal o conjunto de combinaciones lineales de los coeficientes de regresión
2.1.5 Formas funcionales de un modelo
3 Análisis de regresión con información cualitativa
3.1 U na variable cualitativa como explicatoria
3.1.1 Caso I. La variable cualitativa modifica solo el intercepto
3.1.2 Caso II. Cuando la dummy modifica solo la pendiente de años de educación
3.1.3 Caso II. Cuando la dummy modifica el intercepto y la pendiente
3.2 Más de una variable cualitativa como explicatoria
3.2.1 Caso I. Más de una variable cualitativa sin interacción
3.2.2 Caso II. Más de una variable cualitativa como explicatoria con interacción
4 Problemas econométricos
4.1 Multicolinealidad
4.1.1 Multicolinealidad perfecta
4.1.2 Alta multicolinealidad
4.1.3 Pruebas para detectar alta multicolinealidad
4.1.4 Medidas remediales a la alta multicolinealidad
4.2 Heterocedasticidad
4.2.1 ¿Cómo detectar heterocedasticidad?
4.2.2 ¿Cómo solucionar heterocedasticidad?
4.3 Especificación
4.3.1 Pruebas para variables omitidas y forma funcional incorrecta
4.3.2 Pruebas para selección de modelos
4.3.3 Criterios de selección de modelos
5 Análisis de regresión con series de tiempo
5.1 Estimación e interpretación de un modelo con datos de series de tiempo
5.1.1 Estadísticas de influencia
5.2 Autocorrelación
5.2.1 ¿Cómo detectar auto correlación ?
5.2.2 ¿Cómo solucionar autocorrelación?
5.3 Modelos econométricos dinámicos
5.3.1 Estimación de un modelo dinámico
5.4 Test de causalidad
5.5 Desestacionalización
5.6 Raíz unitaria y cointegración univariada
5.6.1 Pruebas de raíz unitaria y cointegración univariada
6 Ecuaciones simultáneas
6.1 Modelos VAR
7 Microeconometría
7.1 Modelos de elección discreta binaria
7.1.1 Modelo lineal de probabilidad
7.1.2 El modelo logit
7.1.3 El modelo probit
7.1.4 Modelos de datos de recuento
7.1.5 Modelo de regresión de Poisson
7.1.6 El modelo de regresión Tobit
8 Modelos de regresión con datos de panel
8.1 Modelo de regresión con MCO agrupados o de coeficientes constantes
8.2 Modelo de efectos fijos usando variable dummy
8.3 Modelo de efectos aleatorios (MEFA)
8.4 Estimación de un modelo con datos de panel en Stata
8.4.1 Modelo de panel de coeficientes constantes
8.4.2 Modelo de efectos aleatorios (MEFA)
8.4.3 Modelo de panel de mínimos cuadrados con variable dicótoma de efectos fijos
8.4.4 Test de Hausman para escoger entre efectos fijos y aleatorios
8.5 Apéndice
Referencias
