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Cuadernos del CIPE No.24.
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Cuadernos del CIPE No.24.

Modelos de valoración de dos estados

  • Editorial Universidad Externado de Colombia
    Universidad Externado de Colombia

  • El presente documento es una introducción formal a los modelos de valoración de dos estados. es decir, modelos de valoración de activos contingentes en los cuales se asume que el subyacente puede presentar solamente dos posibles precios distintos entre un periodo y el siguiente. Estos modelos también son conocidos como modelos binomiales. y su importancia está en la sencillez de las matemáticas implícitas en su desarrollo. y el amplio espectro de problemas que pueden ser resueltos con este. que aunque sencillo. no deja de ser elegante. y permite comprender de forma clara importantes conceplos de la valoración financiera. 


    El documento está dividido en cuatro capítulos. El primero presenta una introducción al elemento base de los modelos de valoración financiera en general. el concepto de no arbitraje. El segundo capítulo presenta una descripción completa del modelo binomial de valoración en uno y varios periodos. El capítulo tres desarrolla aplicaciones del modelo de valoración al caso de algunos derivados particulares, pasando por los más básicos como son las opciones plain vanilla, y llegando a considerar derivados de tipo de cambio y tasa de interés. En el capítulo cuatro se expone la aproximación al cálculo de sensibilidades (griegas) en este tipo de modelos. 
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eBook

Digital: descarga - PDF

Estado: Activo
ISBN-13: 17947715
Tipo de restricción de uso en publicaciones digitales:
Permiso de uso en publicaciones digitales: No permitido
Tipo de edición: Nueva edición
Fecha de publicación: 2015

  • BUS017000 NEGOCIOS ECONÓMICOS > Finanzas corporativas > General (Principal)
  • Finanzas
  • Finanzas, gobierno y relaciones internacionales

Jhon Freddy Moreno Trujillo

Nombre invertido: Moreno Trujillo, Jhon Freddy
Biografía:

Profesor en pregrado de los cursos: Cobertura de riesgo con derivados; Finanzas Computacionales; Herramientas de Cálculo y Estadística para Machine Learning.

Profesor en Posgrado de los cursos: Cálculo Estocástico para finanzas; Control óptimo estocástico; Modelos de tasas de interés y aplicaciones; Optimización estocástica; Valoración de activo y derivados.

Mis temas actuales de investigación son: modelos no lineales de valoración de activos contingentes; Ecuaciones diferenciales parciales no lineales y extensiones del teorema de representación estocástica de Feynman-Kac; Control óptimo estocástico.

Matemático
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, Colombia

Magister en Matemática Aplicada
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, Colombia

Candidato a Doctor en Ciencias Económicas
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, Colombia