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Cuadernos del CIPE No. 12. Una nota sobre modelos de mercados financieros y la fórmula de Black-Scholes-Merton
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Cuadernos del CIPE No. 12. Una nota sobre modelos de mercados financieros y la fórmula de Black-Scholes-Merton

  • Editorial Universidad Externado de Colombia
    Universidad Externado de Colombia

  • Autor: Jhon Freddy Moreno Trujillo

    Editorial: Universidad Externado de Colombia (Bogotá, Colombia)

    Fecha de edición: Noviembre de 2011

    ISSN: 17947715-12

    Formato: Documentos de Investigación

    Terminado: Rústica

    Tamaño: 19 x 23 cm.

    Número de páginas: 36

    Número: 12

    Reseña: Los Cuadernos de trabajo del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales, CIPE, de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, son una contribución a la investigación, al desarrollo del conocimiento, a los debates con especial significado y alcance en las políticas públicas, las finanzas, la economía y las relaciones internacionales. En los Cuadernos se expresan los avances de las líneas y los grupos de investigación del CIPE y, por tanto, son una muestra de los procesos académicos e intelectuales que adelantan profesores, investigadores y estudiantes de la Universidad Externado de Colombia. El CIPE tiene tres grupos de investigación reconocidos por COLCIENCIAS: Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales, OASIS; Observatorio de Políticas, Ejecución y Resultados de la Administración Pública, OPERA; Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas.
Formatos

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Impreso

Tapa blanda o Bolsillo

Estado: Activo
ISBN-13: 1794771512
Peso: 0.07 kg
Tipo de edición: Nueva edición
Fecha de publicación: 2011

Tabla de materias / Tabla de contenido

Prólogo

1. El modelo de mercado
1.1. Aspectos generales 
1.1.1. El bono  
1.1.2. Los activos riesgosos

1.2. Movimiento browniano
1.2.1. Caminata aleatoria simétrica
1.2.2. Propiedades del movimiento browniano
1.2.3. Procesos asociados al movimiento browniano 

1.3. Integral de Ita
1.3.1. Integral de Ita para procesos adaptados 

1.4. Fórmula de Ita para el movimiento browniano 
1.4.1. Fórmula de Ita para procesos de Ita 
1.4.2. Integral respecto a procesos de Ita

1.5. Volviendo al modelo de mercado 

2. La ecuación de Black-Scholes-Merton 
2.1. Valoración de riesgo neutral
2.1.1. La fórmula Black-Scholes

3. Conclusiones

Bibliografía

  • POL000000 CIENCIAS POLÍTICAS > General (Principal)
  • Ciencias Políticas
  • Ciencia Política en General

Jhon Freddy Moreno Trujillo

Nombre invertido: Moreno Trujillo, Jhon Freddy
Biografía:

Profesor en pregrado de los cursos: Cobertura de riesgo con derivados; Finanzas Computacionales; Herramientas de Cálculo y Estadística para Machine Learning.

Profesor en Posgrado de los cursos: Cálculo Estocástico para finanzas; Control óptimo estocástico; Modelos de tasas de interés y aplicaciones; Optimización estocástica; Valoración de activo y derivados.

Mis temas actuales de investigación son: modelos no lineales de valoración de activos contingentes; Ecuaciones diferenciales parciales no lineales y extensiones del teorema de representación estocástica de Feynman-Kac; Control óptimo estocástico.

Matemático
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, Colombia

Magister en Matemática Aplicada
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, Colombia

Candidato a Doctor en Ciencias Económicas
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, Colombia